Это просто
Название в значительной степени говорит само за себя, где можно найти вдохновение для алгоритмических торговых стратегий?
Чаще всего именно простые стратегии оказываются наиболее успешными.
Я не прошу никого раскрывать свое преимущество и выдавать свою систему, а больше о том, как развить ту творческую сторону мозга, которая формулирует идеи торговой стратегии, а затем, очевидно, можно объединить это с МО, ГО и различными другими статистическими методами.
import pandas as pd
import numpy as np
from typing import Dict, List, Tuple, Optional
from dataclasses import dataclass
from enum import Enum
import matplotlib.pyplot as plt
from moexalgo import ahdata, session
from datetime import date
session.TOKEN = 'eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJaVHA2Tjg1ekE4YTBFVDZ5SFBTajJ2V0ZldzNOc2xiSVR2bnVaYWlSNS1NIn0.eyJleHAiOjE3NTI4MzkzNDAsImlhdCI6MTc1MDI0NzM0MCwiYXV0aF90aW1lIjoxNzUwMjQ3MjUyLCJqdGkiOiJlYTBmYjc2Ni1kYWI2LTRiNDUtODA5Mi1jZDgxOTc5NTRjMzciLCJpc3MiOiJodHRwczovL3NzbzIubW9leC5jb20vYXV0aC9yZWFsbXMvY3JhbWwiLCJhdWQiOlsiYWNjb3VudCIsImlzcyJdLCJzdWIiOiJmOjBiYTZhOGYwLWMzOGEtNDlkNi1iYTBlLTg1NmYxZmU0YmY3ZTozYTdjYzYxNi03NTI2LTQ3YjctYTBlMC1iYzkwMTk5YmQ3M'
class TrendDirection(Enum):
UP = 1
DOWN = -1
SIDEWAYS = 0
@dataclass
class Trade:
entry_price: float
stop_loss: float
take_profit: float
direction: TrendDirection
entry_date: str
risk: float
reward: float
risk_reward_ratio: float
@dataclass
class Signal:
action: str # 'BUY', 'SELL', 'HOLD'
price: float
confidence: float
wave_number: int
date: date
def calculate_volatility(df: pd.DataFrame, period: int = 55) -> pd.Series:
"""Расчет волатильности на основе ATR с улучшенной обработкой ошибок"""
try:
high_low = df['high'] - df['low']
high_close = abs(df['high'] - df['close'].shift(1))
low_close = abs(df['low'] - df['close'].shift(1))
true_range = pd.concat([high_low, high_close, low_close], axis=1).max(axis=1)
Любой, кто может помочь в этом отношении, не стесняйтесь комментировать, интересно услышать от разных людей и то, что они говорят.
- Первое
- Второе
- Третье
Если это имеет значение, меня в первую очередь интересует рынок Форекс (возможно, криптовалюта).
Я видел, как люди говорят: «Посмотрите на графики достаточно долго, и вы что-то увидите», все это кажется немного надуманным, мне нужна правильная методология того, как можно на самом деле формулировать эти торговые идеи, которые потенциально могут иметь какое-то содержание и прибыльность.
